Construida en el solar donde sufrieron el martirio, hacia el año 300, los Santos Mártires Emeterio y Celedonio, patronos de la ciudad.

A partir de esa fecha se han ido sucediendo en este lugar diversos edificios, en distintas épocas y estilos, hasta llegar al actual.

Como todas las grandes obras, no fue levantado en un solo impulso, sino que en él quedan reflejados los gustos y formas de los distintos estilos en que fue construida: gótico, renacimiento y barroco.